Asset Liability Management voor pensioenfondsen

Pensioenfondsen versterken hun strategisch beleid met ALM oplossingen die beleggingen en verplichtingen integraal modelleren. Ortec Finance is marktleider op het gebied van ALM en levert een toonaangevende combinatie van GLASS software en gespecialiseerd advies, bedoeld om besluitvorming te onderbouwen met scenario analyse, risicobudgettering en consistente monitoring.

Waarom ALM essentieel is

Asset Liability Management geeft inzicht in de belangrijkste risicobronnen op de balans van een pensioenfonds en in de effecten van beleidskeuzes op rendementen, risico’s, kapitalen en uitkeringen, solidariteit- of risicodelingsreserve. Het resultaat is een strategisch beleidskader dat alle aspecten integreert en rekening houdt met risicohouding en toezicht eisen.

Klaar voor het nieuwe pensioenstelsel (Wtp)

ALM analyses helpen om beleid af te stemmen op het nieuwe pensioenstelsel: inzicht in risicohouding, lifecycles, solidariteitsmechanismen en communicatie richting deelnemers. Op de onderstaande pagina vind je een overzicht van de laatste ontwikkelingen rondom de Wtp, actuele inzichten uit onderzoek naar nieuwe pensioencontracten, en strategische keuzes die pensioenfondsen en sociale partners moeten maken.

Nieuw pensioenstelsel in Nederland

Integraal risicomanagement en monitoring

ALM ondersteunt de volledige risicomanagement cyclus met simulaties per maand, kwartaal of jaar. Financiële markten blijven in beweging en economische vooruitzichten veranderen voortdurend. Inzicht in deze dynamiek is essentieel om grip te houden op de financiële positie van het fonds, de aansluiting van het beleid op de doelstellingen en de impact op deelnemers. Het monitoren van beleid is geen eenmalige exercitie, maar een doorlopend proces. Het Ortec Finance Wtp Kompas biedt elk kwartaal een helder overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen binnen het fonds.

Meer over Integraal risicomanagement

GLASS: geavanceerde ALM software

GLASS biedt een volledig en consistent asset  en liability scenariomodel van de gehele balans voor korte en lange termijn. Deze software ondersteunt:

• Duizenden economische scenario’s en stresstests voor proactief risicomanagement.
• Economic Scenario Generator met meer dan 600 variabelen (publieke én private asset classes) over alle belangrijke regio’s.
• Dynamische beleggingsanalyse inclusief derivaten/overlays, private assets en lifecycles.
• De impact van strategische beslissingen te analyseren met zowel numerieke als grafische output.
• Multinationale aggregatie: verschillen in valuta, accounting en toezicht worden consistent gemodelleerd.

Meer over GLASS